How To Forex Strategien Testen

How To Forex Strategien testen Beispiel für Forex-Strategie-Optimierung Das große Bild . was ist der beste Weg, um Forex Trading-Strategien zu testen? Schnell Forschung zu diesem Thema zeigt, dass das Hauptaugenmerk liegt auf Strategie-Test-Software. Obwohl es sehr wichtig, die Software ist nur ein Teil des Gesamtbildes. Im Vergleich dazu ist wenig Aufmerksamkeit auf das Problem der Testmethodik ausgezahlt. Allerdings ist es wichtig, in immer objektive Einschätzung der Qualität der Handelsstrategie. Im klassischen Ansatz, ist das Ziel des Tests, um das Risiko zu verwalten und numerischen Schätzungen der Qualität. Dies wird durch die Beurteilung der Wahrscheinlichkeit von Fehlern auf der Grundlage der Ergebnisse von sorgfältig ausgewählten Testszenarien, die während verfügbaren Zeitrahmen ausgeführt werden, erzielt werden. Wir wenden diese klassischen Prinzipien auf Forex Strategien Tests, mit dem Ziel das Risikomanagement durch die Definition von geeigneten Teststrategie und Entwicklung von Testszenarien. Amazon Widgets Risk Management. Zweck der Untersuchung ist die Verringerung des Risikos und der Auswirkungen der möglichen Ausfälle. Weitere Prüfung bedeutet in der Regel weniger Risiko. Das Risiko kann praktisch für einfache Systeme, wenn im wesentlichen alle möglichen Eingaben geprüft werden können eliminiert werden. Für Forex-Markt, ist die Situation vor allem anders. Als die Märkte sind nicht vorhersehbar, nach einer Menge von Tests wird es noch unendlich viele ungetestete Eingänge sein. Daher ist jeder erfolgreichen Test keine Garantie für die zukünftige Performance. Bedeutet dies, dass die Strategie Test Forex ist völlig nutzlos? Unserer Meinung nach ist diese Frage unabhängig von der richtigen Antwort zu theoretisch. Natürlich muss das Ziel der Reduzierung von Risiken über Tests bleiben. Allerdings können wir nicht verlangen, dass die Strategie offensichtlich Tests würden von Handelsrisiken in allen Situationen zu verwalten. Also müssen wir Definitionen von Ausfällen überdenken und, noch wichtiger, die Prüfung Erfolgskriterien. Zum Beispiel können wir den Erfolg durch die Identifizierung bestimmter Bedingungen, wenn der Handel Strategien arbeiten können messen. Dies kann durch die Auswertung Wahrscheinlichkeiten erfolgen. Also, wenn zumindest für einige Parameterbereiche können wir die Risiken, die unter 50% zu schätzen, kann dies ein Maß für den Erfolg sein. Teststrategie ist ein weiteres grundlegendes Element der klassischen Testen. Die richtige Strategie sorgt für Ausgewogenheit zwischen Risiko und Anstrengungen erforderlich, um es zu erreichen. Unvorhersehbarkeit der Devisenmarkt macht Teststrategie noch wichtiger: wie wir uns erinnern, irgendein Test kann immer noch nicht geben uns 100% Testabdeckung. Auf der anderen Seite, Prüfung Vielzahl von Strategieparameter gegen große Menge an Marktdaten bereits komplexe und zeitaufwendige Aufgabe. So ist der Teststrategie für die Auswahl der wesentlichen Testszenarien, so dass die vertrauenswürdige Qualitätsniveau kann in angemessener Zeit erreicht werden, verantwortlich. Um die Risikobewertung erleichtern, müssen wir zu vereinfachen. Ein Ansatz ist die Strategie, Risiko unabhängig von Marktrisiken zu bewerten. Dies steht im Einklang mit der Beobachtung, dass die Handelsstrategien scheitern öfter, wenn die Marktverhaltensänderungen (hohe Marktrisiko), anstatt in stabilen Marktbedingungen (geringes Risiko). Der Vorteil eines solchen Ansatzes ist, dass für die Fälle von geringer Marktunsicherheit, können wir alle bekannten klassischen Testtechniken zu verwenden, um quantifizierbare Qualitätsschätzungen zu erhalten. Testszenarien. Klassische Testszenarien beinhalten häufigsten Anwendungsfälle (positiv) und am wahrscheinlichsten erwarteten Ausfälle (negativ). Unser Ansatz ist bei der Verwendung Preis Handlungsmuster als Testszenarien. Auch wenn der Forex-Markt ist unberechenbar, können Muster klar gibt zu beachten. Elliot Waves sind eine der bekanntesten Beispiele von Marktmustern. Wir versuchen, die Muster am besten als unseren Testszenarien geeignet, durch die Analyse von Performance des Handelsstrategien in realen Marktbedingungen zu identifizieren. Zum Beispiel Trendmärkten ein positives Szenario. Alle Trends sind ähnlich im Sinne der klaren Gesamtmarktrichtung, so dass folglich die Marktrisiko ist gering. Negative Szenarien, in denen Marktrisiken hoch sind - zB wenn sich die Marktbedingungen ändern, oder in denen Handelsstrategien beachtet konsequent scheitern. Die wichtigsten Qualitätsbewertungskriterien für negative Szenarien werden sie so früh wie möglich zu erkennen und zu minimieren Verluste. Für die positive Szenarien ist Schwerpunkt der Prüfung auf die Optimierung der Parameter des Trading-Strategie. Für die Trendmarkt obigen Beispiel der Prüfumfang besteht aus der Menge der Trends in verschiedenen Formen und Größen für unterschiedliche Zeiträume. Jeder Trend ist einzigartig z. B. pullbacks sind alle von unterschiedlicher Form und Grße. In diesem Fall ist die Qualität der Strategie im Wesentlichen, dass der Algorithmus und seine Implementierung. Folglich stellt eine solche Prüfung in erster wertvoller Ergebnisse als Nachrüstung an die Märkte an einem zufälligen Zeitintervall. Haupttechniken, wie man Forex Strategien testen Am häufigsten verwendete Technik ist das Backtesting. wenn die Strategie gegen die historischen Forex Marktdaten entweder manuell oder, für das automatisierte Handelssystem laufen, mit der Hilfe von einigen Werkzeug. Eine weitere Option ist nach vorne Tests, die unter Verwendung wird die Strategie in der Live-Forex Trading. Dieser Ansatz könnte attraktiv auf den ersten Blick. Jedoch ist das Hauptproblem, daß eine solche Untersuchung kann nur in Echtzeit schneller durchgeführt werden, und nicht. Ganz zu schweigen von den Kosten anfallen, natürlich sagen. Paper Trading unterscheidet sich von vorne Tests, dass die Abschlüsse nicht auf der Live-Forex-Konto ausgeführt wird, Brötchen auf einem Demo ein. Dies wird sich natürlich speichern aus Geldverluste. Jedoch ist dieses Verfahren am wenigsten effektiv. Es ist nicht nur so langsam wie Vorwärtstests, aber in den meisten Fällen sind die Marktnotierungen von Demo-Trading-Server gesendet werden, sind nicht gut genug für die Prüfung. Obwohl beide könnten aus dem gleichen Datenfeed zu kommen, aber eine Demo-Server sendet in der Regel nur einen Teil der Angebote, die die Echthandels Server sendet. 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